กำลังดึงข้อมูลสด…
|
กำลังเชื่อมต่อสด…
|
BTC —
|
แท่งปิดล่าสุด —
|
กลยุทธ์ RSI 55/45 · long-only · equal weight
คำสั่ง ณ ตอนนี้
กำลังประเมินสัญญาณ…
ผลทดสอบย้อนหลัง · Track Record
พอร์ตรวม เหรียญที่ผ่านเกณฑ์ Scan CAGR > 40% (สแกนจาก ~43 เหรียญบน Binance รวม WLD) — สมมติลงทุน
เหรียญละ $10,000 โดย เริ่มจากเหรียญที่เก่าสุดก่อน แล้วเมื่อมีเหรียญใหม่เริ่มเทรด ก็เติม $10,000 ให้เหรียญนั้นพร้อมกันทั้งฝั่งกลยุทธ์และ
Buy & Hold จากนั้นค่อยให้ RSI เป็นตัวสั่ง ออกเมื่อ < 45 / กลับเข้าเมื่อ > 55 หลังจากนั้น คิดค่าธรรมเนียม taker 0.04%/ครั้ง.
เพราะพอร์ตมีการเติมทุนหลายรอบ ผลรวมจึงวัดด้วย Portfolio TWR (annualized) แทน CAGR ปกติ — ทุกตัวเลขคำนวณสดในเบราว์เซอร์จากราคาจริง ไม่ใช่ค่าที่บันทึกไว้.
⚠ การคัดเหรียญนี้มี selection bias — เลือกเฉพาะเหรียญที่ เคยทำกำไรในอดีต ซึ่งไม่รับประกันว่าจะทำต่อในอนาคต
(survivorship bias). การสแกนยังติดกับดักเงียบ: FTM (CAGR 129%), RNDR (79%) และ MATIC (73%) ดูเหมือนผ่านเกณฑ์
แต่จริง ๆ เป็นคู่เก่าที่ถูก delist/migrate (FTMUSDT หยุดข้อมูล 2025, RNDRUSDT หยุด 2024, MATICUSDT หยุด 2024) — พอใช้คู่จริงปัจจุบัน
(S, RENDER, POL) CAGR กลับเป็น -66%, -43% และ -23%. ทั้งสามตัวจึงถูกตัดออกเพื่อไม่ให้ผลลัพธ์หลอก.
อ่านเป็นข้อมูลศึกษา ไม่ใช่สูตรลอย.
Equity Curve — $10,000 เริ่มต้น
เส้นทึบ = กลยุทธ์ · เส้นประ = Buy & Hold
กลยุทธ์ RSI 55/45
Buy & Hold
แถบส้ม = พอร์ตมี exposure (เข้ม = ถือหลายเหรียญ)
| พอร์ต / เหรียญ | RSI $10k → | B&H $10k → | CAGR | Sharpe | MDD | เทรด |
|---|
| กำลังคำนวณ… |
กฎของกลยุทธ์
เป็น state-machine ง่าย ๆ ที่ดูแค่ค่า RSI ของ แท่งวันที่ปิดแล้ว (ไม่ดูแท่งวันนี้ที่ยังวิ่งอยู่ — กัน look-ahead):
RSI > 55 → เข้า LONG (ถือเหรียญ)
RSI < 45 → ออก CASH (ถือเงินสด)
45–55 → คงสถานะเดิม
- ใน backtest: เริ่มจากเหรียญที่เก่าสุดก่อน แล้วทุกครั้งที่มีเหรียญใหม่เริ่มเทรด จะเติม $10k เข้าเหรียญนั้นพร้อมกันทั้งฝั่งกลยุทธ์และ Buy & Hold
- ช่วง 45–55 เป็น dead band กัน whipsaw — ไม่เด้งเข้าออกถี่
- ทำกำไรช่วงขาขึ้น (เข้าเร็ว) และ หนีตลาดหมี (ออกเป็นเงินสดก่อนดิ่ง)
- เป็น long-only — ไม่มี short, ไม่มี leverage
- บนการ์ด: จุดประสีประสา = แท่งปิดล่าสุด (ตัวตัดสินสถานะ) · จุดสีอ่อน = ราคาสด (in-progress RSI ถ้าปิดที่ราคานี้) · สถานะ LONG/CASH เปลี่ยนเฉพาะเมื่อแท่งวันปิดจริง
เหรียญที่ติดตาม + วิธีคัดเลือก
สแกน backtest RSI 55/45 ข้าม ~43 เหรียญบน Binance (รวม WLD) แล้วเก็บเฉพาะที่ CAGR > 40% → ได้ 18 เหรียญ
(AXS, BNB, SOL, DOGE, SAND, ETH, ZEC, FET, AVAX, BTC, EGLD, RUNE, VET, ADA, WLD, LINK, ONE, ENJ) ราคาสดจาก Binance spot ทั้งหมด.
- ตัดออก: เหรียญที่ CAGR < 40% (DOT, TRX, XRP, XLM ฯลฯ)
- ตัดกับดัก: FTM, RNDR, MATIC — ดูผ่านเกณฑ์แต่เป็นคู่เก่าที่ delist / migrate
- Scan CAGR = วัดเต็ม history ของเหรียญตอนคัดเข้าลิสต์ · Portfolio TWR = วัดผลพอร์ตรวมหลังหักผลของการเติมเงินตามวันเปิดเหรียญ
- คอลัมน์ CAGR ในตารางรวมไว้ช่องเดียว: แถวพอร์ตรวม / Buy & Hold ใช้ Portfolio TWR ส่วนแถวรายเหรียญใช้ Scan CAGR
- B&H $10k → = ถ้าซื้อวันแรกของเหรียญนั้นแล้วถือยาวมาจนถึงวันนี้ จะเหลือ/โตเป็นเท่าไร
- คู่ RSI 55/45 ให้ค่า Sharpe สม่ำเสมอที่สุดจากการทดสอบข้ามหลายเหรียญ
RSI 14 คืออะไร
RSI (Relative Strength Index) วัดแรงซื้อเทียบแรงขายในช่วง 14 วันล่าสุด ออกมาเป็นเลข 0–100
ด้วยวิธี Wilder smoothing — ค่าสูงแปลว่าราคากำลังแข็งแรง (มี momentum ขาขึ้น) ค่าต่ำแปลว่าอ่อนแรง.
เกณฑ์ 55/45 จึงเป็นการบอกว่า "ถือเมื่อแข็งแรงพอ และถอยเป็นเงินสดเมื่ออ่อนแรง".
⚠ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ / Disclaimer
- เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเงิน ภาษี หรือคำเสนอซื้อขายใด ๆ
- สัญญาณคำนวณจาก แท่งปิดล่าสุดเท่านั้น (daily close) แท่งวันปัจจุบันที่ยังไม่ปิดถูกตัดทิ้ง — สถานะอาจเปลี่ยนเมื่อแท่งวันนี้ปิดจริง
- ผลทดสอบย้อนหลังไม่รับประกันผลในอนาคต · คริปโทผันผวนสูง อาจสูญเสียเงินต้นทั้งจำนวน · regime เปลี่ยนได้
- ผลลัพธ์ไม่รวม slippage, funding และภาษี — ในทางปฏิบัติจริงผลตอบแทนอาจต่ำกว่าที่แสดงอย่างมาก
- การคัดเหรียญจาก backtest = selection bias — เลือกเฉพาะตัวที่เคยทำกำไรในอดีต ไม่รับประกันว่าจะทำต่อในอนาคต (survivorship bias) · เกณฑ์ที่แสดงอาจเปลี่ยนทุกวันเมื่อราคาเคลื่อนไหว
- ผู้ลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงเอง และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตก่อนตัดสินใจ — ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ